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Varianz und Kovarianz eines Zufallsvektors
Universität / Fachhochschule
Tags: Kovarianz, Varianz, Varianz-Kovarianz-Matrix, Zufallsvektor
 
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anonymous 18:11 Uhr, 05.11.2016  |
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Hallo Leute, kann mir jemand sagen, ob es stimmt, dass die Varianz und Kovarianz eines Zufallsvektors (X1, X2, ..., Xn) jeweils gleich der Varianz-Kovarianz-Matrix ist? Und wenn ja, warum? Hoffe mir kann da jemand weiterhelfen, da ich sonst auch nirgendswo was genaueres dazu gefunden habe. Gruß (PS: mein Formeleditor funktioniert nicht) Für alle, die mir helfen möchten (automatisch von OnlineMathe generiert): "Ich bräuchte bitte einen kompletten Lösungsweg." (setzt voraus, dass der Fragesteller alle seine Lösungsversuche zur Frage hinzufügt und sich aktiv an der Problemlösung beteiligt.) |
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Es gibt keine Varianzmatrix, Varianz ist ein Vektor. Kovarianz ist aber eine Matrix, einfach nach der Definition. Kuck z.B. hier: www.uni-due.de/~bm0061/vorl14.pdf Oder noch besser hier: www.statoek.wiso.uni-goettingen.de/veranstaltungen/Multivariate/Daten/mvsec2.pdf |
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Diese Frage wurde automatisch geschlossen, da der Fragesteller kein Interesse mehr an der Frage gezeigt hat.
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